Caisse Régionale Brie Picardie INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER III Au 31 mars 2026

Attestation concernant la publication des informations requises au titre de la partie 8 du règlement (UE) n°575/2013

Jean-Philippe JUGUET, Directeur Finance, Crédit Agricole Brie Picardie

ATTESTATION DU RESPONSABLE

J’atteste, qu’à ma connaissance, les informations communiquées au titre de la huitième partie du règlement (UE) n°575/2013 (tel que modifié) ont été préparées conformément aux procédures de contrôle interne convenues au niveau de l’organe de direction de la Caisse Régionale Brie Picardie.

Fait à Amiens, le 15 juin 2026
Le Directeur Finance
Jean-Philippe JUGUET

Sommaire

1. INDICATEURS CLES (EU KM1) 4
2. COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES 6
   1. Synthèse des emplois pondérés 6
   2. Risque de crédit et de contrepartie 8
   3. Risques de contrepartie 9
   4. Risque de marché 10
3. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE 11

1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1)

INDICATEURS CLÉS PHASÉS AU NIVEAU DE LA CAISSE RÉGIONALE BRIE PICARDIE (EU KM1)

Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) du règlement (UE) n°575/2013 (CRR1), tel que tel que modifié par le règlement (UE) n°2019/876 (CRR2) et par le règlement (UE) n°2024/1623 (CRR3). Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l’établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.

À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent compte des dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride, en vigueur jusqu’au 29 juin 2025. Ils incluent également le résultat conservé pour les comptes annuels.

À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d’observation, en conformité avec les exigences des articles 412 à 415 du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), dans leur version en vigueur.

Au 31 mars 2026, les ratios de la Caisse Régionale Brie Picardie sont au-dessus des exigences minimales qui s’imposent.

Le ratio de solvabilité global enregistre sur le trimestre une baisse de 1,46 points de pourcentage à 24,71%, cette évolution porte principalement sur l’exposition aux risques.

Le montant total d’expositions au risque progresse de 539 millions à 12 364 millions d’euros (+4,56%). Cette évolution résulte principalement d’une évolution des RWA du risque de crédit qui est en hausse de 522 millions d’euros, avec une légère augmentation sur la méthode standard (23 millions d’euros) et une forte augmentation sur celle par approche interne (491 millions d’euros). Le standard augmente principalement sur les organismes de placement collectif et les établissements, l’approche interne augmente sur les entreprises et tout spécialement sur les créances Corporate C1 dont l’approche méthodologique a été revue passant d’une approche en IRBF à IRBA, plus conservatrice - entrainant ainsi une augmentation des RWA de 419M€ et contribuant à une baisse de 0,9 point de ratio.

Les fonds propres totaux de la Caisse Régionale Brie Picardie s’établissent à 3 055 millions d’euros, contre 3 095 millions d’euros à fin décembre 2025, soit un retrait de 40 millions d’euros (-1,62%). Cette évolution s’explique principalement par la reprise de la déduction des provisions dans le cadre d’un résultat non conservé.

Le ratio de levier se situe à 8,91% ce qui représente une baisse de 0,21 point de pourcentage par rapport au T4 2025. Résultat de l’augmentation de notre exposition aux risques et de la diminution des fonds propres prudentiels.

Quant à la liquidité, le ratio LCR moyen sur 12 mois se maintient au même niveau (112,41% au T1 2026 contre 112,76% au T4 2025).

Le ratio NSFR se maintient au même niveau également (105,92% au T1 2026 contre 106,00% au T4 2025).

2. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS

2.1 Synthèse des emplois pondérés

2.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)

Les emplois pondérés s’établissent à 12 364 millions d’euros au 31 mars 2026, en hausse de 539 millions d’euros sur le 1er trimestre de 2026, cf. chapitre 1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1).

2.2 Risque de crédit et de contrepartie

2.2.1 Évolution des RWA

ÉTATS DES FLUX D’ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L’APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)

31/03/2026

2.3 Risques de contrepartie

ETATS DES FLUX D’ACTIFS PONDERES DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA METHODE DES MODELES INTERNES (MMI) (EU CCR7)

La Caisse Régionale Brie Picardie n’est pas concernée par la publication de ce tableau.

ÉTATS DES FLUX DES RWA RELATIFS AU RISQUE D’AJUSTEMENT DE L’ÉVALUATION DE CRÉDIT SELON L’APPROCHE STANDARD (CVA4)

La Caisse Régionale Brie Picardie n’est pas concernée par la publication de ce tableau.

2.4 Risque de marché

ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DE MODELE INTERNE (EU MR2-B)

La Caisse Régionale Brie Picardie n’est pas concernée par la publication de ce tableau.

3. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ

RATIO RÉGLEMENTAIRE DE COUVERTURE EN BESOIN DE LIQUIDITÉ COURT TERME _ LIQUIDITY COVERAGE RATIO - LCR (EU LIQ1)

LCR moyen 1 sur 12 mois glissants calculé au 31/03/2026, 31/12/2025, 30/09/2025 et 30/06/2025

Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR)

Niveau de consolidation : Caisse Régionale Brie Picardie

(*) Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l’application d’un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant.